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刘志东

发布时间:2014-02-21浏览次数:

刘志东,男,汉族,内蒙古赤峰人,中共党员,博士

龙马学者特聘教授,博士生导师,管理科学与工程学院院长

电子邮箱:liu_phd@163.com liuzhidong@cufe.edu.cn

主要经历


2004年中国矿业大学(北京)博士毕业,获管理学博士学位。2007年-2009年,在 Georgia Institute of Technology国家公派访问学者。2004年7月起在中央财经大学任教,历任讲师、副教授、教授、博导;2006年3月至2010年6月任中央财经大学管理科学与工程学院投资系主任;2010年7月至2012年10月任管理科学与工程学院院长助理。2012年11月起,任中央财经大学管理科学与工程学院副院长。2019年9月起,任中央财经大学管理科学与工程学院院长。

主要从事大数据与管理科学、金融工程与风险管理、投资学、科技金融等方面的研究与教学工作。作为课题负责人承担完成了国家自然科学基金面上项目、青年项目、教育部新世纪人才计划项目、财政部、北京市发展与改革委员会重大项目等10余项,出版学术专著(含合著)3部,译著1部,教材1部,发表学术论文50余篇。

兼任中国投资学专业委员会常务委员和副秘书长、中国金融系统工程专业委员会理事、中国投资协会投资专业咨询委员会理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会高等教育管理分会副理事长、以及《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《数量经济技术经济研究》、《管理科学》、《系统管理学报》、《管理评论》、《金融学季刊》等多家学术期刊匿名审稿人。

入选教育部新世纪优秀人才计划(2013年);荣获中央财经大学研究生优秀博士论文指导教师(2016年)、优秀硕士论文指导教师(2015年)、中央财经大学涌金教师学术奖(2017)、中国大学MOOC年新锐奖(2017)等荣誉称号。


学术研究兴趣与领域


金融系统工程与风险管理、大数据与管理科学、机器学习

科技与金融、中国投资、公司财务与价值投资


主要讲授课程


本科生:投资学;投资价值分析与评价;投资项目评价

硕士研究生:高级投资理论研究;投资学(MPAcc);金融风险管理

博士研究生:投资学前沿


主持或参加科研项目


主持国家自然科学基金项目(批准号:71971226)“基于自适应状态相依Hawkes过程和双重深度Q学习的动态限价指令簿市场微观结构与最优交易执行研究”(2020.1-2023.12).

参与国家自然科学基金重点项目(批准号:71850008)“中国银行业信贷整体性风险的防范与化解”(2019.01- 2021.12)

主持国家自然科学基金项目(批准号: 71271223)“微观结构噪声下高频金融时间序列Lévy跳跃的非参数统计推断与应用研究”(2013.1-2016.12,后评估评级:优)

主持国家自然科学基金项目(批准号: 70971145)“基于时变无限活动Lévy跳跃过程和贝叶斯序贯蒙特卡罗的期权定价方法与实证研究”(2010.1-2012.12)

主持国家自然科学基金项目(批准号: 70603034)“基于截断Lévy分布和条件混合Copula函数的资产组合风险度量与选择优化研究”(2006.1-2008.12,后评估评级:优)

主持教育部“新世纪优秀人才支持计划”资助课题“基于高频数据的金融市场半鞅过程非参数统计推断与应用研究”(2013-2016)

主持中央财经大学科研创新团队项目:“金融复杂系统建模、决策优化与风险控制研究”(2010-2013)

主持教育部人文社会科学基金项目(批准号: 08JC790107)“我国居民个人生命周期内消费与资产组合选择研究”(2009.11-2007.12)

主持财政部课题《我国投资边际效益的结构性分析-基于供给侧改革的分析》(2016-2017)

主持北京市发展改革委员会重大课题《“十三五”时期构建与首都人口资源环境、城市功能布局相适应的投资体系研究》(2014-2015)

主持北京东方金诚信用管理有限公司数据清洗服务项目(2014-2017)

主持中国建材工业联合会项目“我国建材行业指数模型研究项目”(2015-2016)

主持国家开发银行项目:“微贷和中小企业风险定价研究”(2008-2010)

参与北京市教育委员会中央在京高校重大成果转化项目: 面向“双轮驱动”的北京市科技金融发展战略与实施路径(2015-2017)

参与国家自然科学基金面上项目(批准号:71673315)“高波动率资本市场与银行体系间多层、立体风险传导网络研究”(2017-2020)

参与国家自然科学基金青年项目(批准号:71203247)“商业银行跨周期动态信用风险模型构建与调整”(2013-2015)

参与北京市社会科学基金规划项目(批准号:16YJB036)“大数据驱动的商业银行小微信贷策略:基于北京市企业集群视角”(2016-2019)

参与北京市自然科学基金面上项目(批准号:9152017)“基于人工免疫原理的北京高科技中小企业信用风险模型研究”(2015-2016)


教材和课程


投资学,国家精品在线开放课程,2018

投资学(教材),高等教育出版社,2019


专著


技术变革视角下科技金融创新与发展,经济科学出版社,2019

Lévy过程驱动下的期权定价及其贝叶斯参数统计推断方法研究,中国财政经济出版社,2019

资产组合风险度量与优化研究:理论分析与实证研究,中国财政经济出版社,2008

现代投资管理:一种均衡方法(译著),人民大学出版社,2007


近期代表性研究成果


刘志东,谢泽中.我国基础设施领域REITs的关键点和发展路径分析[J]中国工程咨询. 2020年07期 第22-26页

Zhidong Liu, Yang Cai, Xiaoping Hao, The Agglomeration of Manufacturing Industry, Innovation and Haze Pollution in China: Theory and Evidence[J], International Journal of Environmental Research and Public Health (SSCI, 5-year IF=3.127, ), 17(5), 1670

严冠,刘志东.基于贝叶斯方法的中国商业银行同业借贷网络中系统风险研究[J]. 中国管理科学, 2020,(5):14-26.

张一,刘志东,张永超,李喆.异质交易行为对市场价格发现能力的动态影响研究[J].管理科学(2019年7月录用)

张一,刘志东,张永超.基于元模型的异质交易行为主体下股票市场微观结构仿真研究.[J].管理工程学报, 2021,35(5)(forthcoming)

刘志东,高洪玮.中国制造业出口对美国企业创新的影响[J].中国工业经济,2019, 22(1): 174-192.

刘志东,高洪玮.东道国金融发展、空间溢出效应与我国对外直接投资:基于“一带一路”沿线国家金融生态的研究[J].国际金融研究,2019, (8):45-55.

刘志东,刘雯宇.基于Lévy过程驱动的非高斯OU期权定价模型及其贝叶斯序贯蒙特卡洛估计方法研究[J].管理科学学报,2019, 22(1): 17-43.

Li, Guijun,Liu, Zhidong,Hu, Jun,Li, Hui-Jia .Understanding the network optimization based on the Physarum-inspired model[J].Physics of Life Reviews,2019

刘志东,郑雪飞.基于Hawkes因子模型的股价共同跳跃研究[J]. 中国管理科学, 2018,26(7):18-31.

阮禹铭,刘志东,肖哲.中国上市公司过度融资对公司创新影响——基于募投资金变更数据的研究[J].系统科学与数学, 2018,38(3):379-394.

刘志东,姜玲.基于贝叶斯参数估计的期货市场交易成本、流动性与资产定价研究[J].管理科学, 2017,30(1):146-159.

刘志东,黄雨婷,刘雯宇.基于跳跃滤波和时变参数估计的中国股市微观结构研究[J].系统工程理论与实践, 2017,37(6):1393-1419.

张一,刘志东.异质交易行为主体下的金融传染机制及效应研究[J].中国管理科学, 2017,25(9):37-45

李慧嘉,严冠,刘志东,李桂君,章祥荪.基于动态系统的网络社团线性探测算法[J].中国科学:数学,2017,47(2)241-256

Li, Hui-Jia; Bu, Zhan; Li, Aihua; Liu, Zhidong; Shi, Yong. Fast and accurate mining the community structure: integrating center locating and membership optimization.IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering,2016,28(9):2349-2362(SCI收录,ESI高被引)

刘志东,杨竞一.基于非参数日内跳跃检验和高频数据的公司信息披露对股市价格波动影响研究[J]. 中国管理科学, 2016,24(10):22-34

刘志东, 刘雯宇. Lévy 过程驱动的非高斯 OU 随机波动模型及其贝叶斯参数统计推断方法研究[J]. 中国管理科学, 2015, 23(8): 1-9.

刘志东、许健强.基于蒙特卡洛模拟的金融资产价格跳跃非参数检验方法比较研究[J].数量经济技术经济研究, 2016, (3):128-145.

刘志东,严冠.基于半鞅过程的中国股市随机波动、跳跃和微观结构噪声统计特征和驱动源研究[J].中国管理科学,2016, (5):18-30.

曾祥渭, 刘志东, 刘雯宇. 我国城市群商品住宅价格传导与波动性外溢研究[J]. 管理评论, 2015, 27(9): 3-13.

刘志东, 陈晓静. 无限活动纯跳跃 Levy 金融资产价格模型及其CF-CGMM 参数估计与应用[J]. 系统管理学报, 2010 (4): 428-438.

刘志东, 薛莉. 金融市场高维波动率的扩展广义正交 GARCH 模型与参数估计方法研究[J].中国管理科学, 2010, 18(6): 33-41.

刘志东. 多元 GARCH 模型结构特征, 参数估计与假设检验研究综述[J]. 数量经济技术经济研究, 2010 (9): 147-160.

刘志东, 陈晓静. Levy Tempered Stable 金融资产收益分布及其 CF-CGMM 估计方法研究[J].中国管理科学, 2009, 17(3): 18-26.

刘志东.度量收益率的实际分布和相关性对资产组合选择绩效的影响[J]. 系统管理学报, 2007,16(6): 628-635.

刘志东.基于 Copula-GARCH-EVT 的资产组合选择模型及其混合遗传算法[J].系统工程理论方法应用,2006, 15(2): 149-157.

刘志东.不同均值-风险准则下的资产组合有效前沿比较研究[J]. 经济数学, 2006, 23(1): 26-35.


欢迎诚实、乐观、敢想、敢干、肯吃苦,同时数学、统计学、计算机基础较好,对经济学、金融学学术研究感兴趣的青年才俊报考加入我们的研究团队

 

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