讲座题目：金融市场风险度量方法及应用

报告嘉宾：姚银红副教授

讲座支持：魏璐

讲座时间：2025年10月15日（周三）下午17:00-18:30

讲座地点：沙河校区二教203

内容简介：

在全球经济不确定性增强和极端事件频发的背景下，精确测度金融市场风险对维护金融经济稳定具有重要意义。本报告在总结金融市场风险度量方法的基础上，分别从深度学习方法融合与应用、外部变量影响及资产复杂相关性特征刻画等角度测度不同场景下的金融市场风险。其一，结合神经网络和分位数回归方法测度新能源市场和国际股市的尾部风险；其二，在考虑经济政策不确定性的影响下，构建GARCH-MIDAS-R-Vine Copula模型测度国际金融资产的组合风险；其三，在界定股市传染性风险的基础上，引入Chart图卷积网络预测中国股市各行业之间的传染性风险。上述研究分析了金融风险度量方法在不同场景下的应用情况，其结果有助于监管机构和投资者进一步优化风险管控措施。

报告人简介：

姚银红，管理学博士，首都经济贸易大学管理工程学院副教授，硕士生导师，研究方向是金融风险管理和大数据智能决策。主持国家自然科学基金青年项目、北京市教委科技计划一般项目等课题。在International Review of Financial Analysis、Financial Innovation、International Review of Economics and Finance、Finance Research Letters、《中国管理科学》《系统管理学报》等国内外主流学术期刊上发表论文20余篇。担任Economic Modelling、North American Journal of Economics and Finance等期刊匿名审稿人。获首都经济贸易大学中青年骨干教师、国际会议优秀论文奖等荣誉或奖项。

主办：中央财经大学管理科学与工程学院