2025年10月15日下午，首都经济贸易大学的姚银红副教授应邀在大数据与管理科学讲座上做了《金融市场风险度量方法及应用》主题报告。本次讲座在沙河二教203教室举行，由魏璐老师主持，投资学硕士、博士生以及其他校内学生参加了本次讲座。

姚银红老师基于全球经济不确定性增强和极端事件频发的背景下，提出了精确测度金融市场风险对维护金融经济稳定具有重要意义。在总结金融市场风险度量方法的基础上，分别从深度学习方法融合与应用、外部变量影响及资产复杂相关性特征刻画等角度测度不同场景下的金融市场风险。其一，结合神经网络和分位数回归方法测度新能源市场和国际股市的尾部风险；其二，在考虑经济政策不确定性的影响下，构建GARCH-MIDAS-R-Vine Copula模型测度国际金融资产的组合风险；其三，在界定股市传染性风险的基础上，引入Chart图卷积网络预测中国股市各行业之间的传染性风险。上述研究分析了金融风险度量方法在不同场景下的应用情况，其结果有助于监管机构和投资者进一步优化风险管控措施。

讲座最后，魏璐老师总结了今天的报告，在问答环节同学们积极提问，与姚银红老师就金融市场极端风险预测在实践应用中的价值以及如何更安全地进行资产投资等方面展开了热烈的讨论。

此次报告从新能源市场、中国股市以及国际金融资产的组合三个视角出发，深入剖析了如何将深度学习与金融风险度量进行融合，带领同学们深入领会目前学术界金融风险管理领域的前沿研究，展现了我院良好的学术交流氛围。

撰稿人：魏璐

审核：刘志东