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学术讲座

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美国史蒂文斯理工学院副教授Dr.Ricardo A. Collado访问我校并举行讲座

时间:2017-06-22 16:31:04 作者: 来源: 浏览次数:

美国史蒂文斯理工学院副教授Dr.Ricardo A. Collado于2017年6月9日至6月18日对我校进行短期访问并作了讲座。

访问期间,Ricardo副教授于2017年6月14日下午13:30-15:00在中央财经大学沙河校区学院4号楼320研讨室面向老师和学生们作了题为《Risk-free dynamic arbitrage on illiquid markets》的公开讲座。

讲座中,Ricardo副教授从动态套利相关知识的介绍出发,详细介绍了非流动市场下无风险动态套利策略研究成果,并讲述永久价格效应和临时价格效应对测量方程的影响作用。讲座主要针对风险厌恶投资者的可行套利策略以及投资组合展开,Ricardo教授讲述了大量金融方程,涉及金融工程、随机过程、套机策略等方面的量化知识。

讲座过程中气氛轻松愉悦,Ricardo教授与同学们进行了良好的沟通和交流。讲座最后Ricardo教授与同学们和老师进行了讨论研讨,学者们的洽谈使得同学们收获颇丰。

讲座由管理科学与工程学院陈俊华副院长主持,来自管理科学与工程学院投资学专业的部分硕士与博士研究生、管理科学系井帅副教授、投资系讲师荆中博参加了讲座。

访问期间,Ricardo教授还为我院部分本科生及中财史蒂文斯联合培养项目学生讲授了《Project Portfolio Management》课程,通过,Ricardo教授自己丰富的案例研究,与我院学生研讨交流了项目组合管理研究中的研究方法及相关成果。

Dr. Ricardo Collado的研究主要涉及随机优化、半定规划等方面,其研究成果主要应用于能源系统、运营管理、国土安全和数理金融学金融等相关领域。最近,其题为Risk-Averse Dynamic Arbitrage in Illiquid Markets的论文发表于《The Journal of Risk》。

本项目由中央财经大学国际合作处的“学校特色项目提供支持,项目编号:TS2015ZYCJ01。

学院南路校区:北京市海淀区学院南路39号图配楼四层,邮编100081;  沙河校区:北京市昌平区沙河高教园区4号楼 邮编102206;

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