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陈暮紫

发布时间:2024年07月12日 浏览次数:更新时间:2024年07月12日


陈暮紫

email:chenmuzi@cufe.edu.cn

教育背景(时间倒序)

09.2005-06.2010 中国科学院数学与系统科学研究院/中国科学技术大学联合培养

管理科学与工程(金融工程方向)博士

09.2001—07.2005 中国科学技术大学 概率论与数理统计 理学学士

工作经历(时间倒序)

05.2023—present 中央财经大学 博士生导师

11. 2012—present 中央财经大学 副教授

07.2010—10.2012 中央财经大学 讲师

最新研究方向:

科技投资和融资,重点关注数字化投融资的机制研究

其他子领域:

金融传染,重点关注金融市场风险传导和气候压力间的关系;

风险管理,重点关注信用风险和系统性风险研究;

信用评级,重点关注数据挖掘方法在评级中的应用

论文和专著:(时间倒序)

[53] Zhou Y, Huang D,Chen M(通讯作者, et al. How did small business respond to unexpected shocks? Evidence from a natural experiment in China[J]. Journal of Corporate Finance, 2024, 84: 102528(中财AA,SSCI检索,ABS 4*,公司金融领域的国际一流权威期刊)

[52]Wu Boyao,Huang D,Chen Muzi(通讯作者),Estimating Contagion Mechanism in Global Equity Market with Time-Zone Effects, Financial Management,2023,52:543-572(SSCI检索, 国际金融管理协会(FMA)旗下权威期刊, ABS 3*)

[51]Li G, Chen Muzi,Yang X. Loss Given Default Modeling and Variable Importance Analysis of Credit Loans[C]//2022 41st Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2022: 7491-7496.(EI检索)

[50]Li G, Chen Muzi,Yang X. Impact of centralized management on recovery rates of credit loans[C]//2022 41st Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2022: 7497-7502.(EI检索)

[49] Li N,Chen M,Huang D. How Do Logistics Disruptions Affect Rural Households? Evidence from COVID-19 in China[J]. Sustainability, 2022, 15(1): 465.(SSCI、SCI双检索)

[48]Zhang zhuangyi,Han L,Chen Muzi,Fuzzy MLKNN in Credit User Portrait,Applied Sciences-Basel,2022, 12(22),11342(SCI检索)

[47] Li N,Chen Muzi, Gao H, et al. Impact of lockdown and government subsidies on rural households at early COVID-19 pandemic in China[J]. China Agricultural Economic Review, 2023, 15(1): 109-133.(SSCI、SCI双检索, AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY - SCIE(Q1); ECONOMICS - SSCI(Q1),农业经济和政策以及经济学均为SCI、SSCI一区,2023年影响因子5.1)

[46]Zhang Z, Han L,Chen Muzi. Multi-label learning with user credit data in China based on MLKNN[C]//Proceedings of the 4th International Conference on Information Technology and Computer Communications. 2022: 105-111. (EI检索)

[45]陈暮紫,王美惠,杨晓光,第三方担保对城投债的增信作用:隐性担保变化下的前后背离,管理科学学报,2022,25(11):85-108(CSCD、CSSCI、北大核心)

[44]Chen Muzi ,H Tian,Wu B,Tian T. The Linear Relationship Model with LASSO for Studying Stock Networks[J]. Entropy, 2022, 24:808(SSCI、SCI双检索)

[43]李楠,郭欣怡,郝迎欣,陈暮紫(通讯作者),陈敏.区域新旧动能转换综合评价及时空演进研究——以山东省为例[J].数学的实践与认识,2022,52(03):1-9.

[42]李楠,陈暮紫(通讯作者),杨晓光,法律环境对银行不良贷款回收的影响机制研究

,中国管理科学,2022, 30(10): 60-71.(CSCD、CSSCI、北大核心)

[41] Chen Muzi,Li N, Wu B, et al. Dynamic Correlation of Market Connectivity, Risk Spillover and Abnormal Volatility in Stock Price[J].Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2022,587(02): 126506(SCI检索)

[40]刘水,陈暮紫(通讯作者),.中国城市房价波动扩散等级传递效应研究[J].地域研究与开发,2021,40(8):45-50.(CSSCI、北大核心)

[39]陈暮紫,汤婧,张小溪,杨晓光.信用和流动风险冲击下的中国银行业传染分析[J].系统工程理论与实践,2021,41(6): 1412-1427.(CSCD、CSSCI、北大核心、EI检索)

[38] Han L, Su Z,Chen Muzi. Financial markets co-movement predictive modeling: the DWT approach[J]. Procedia Computer Science, 2021, 183: 139-144.(EI检索)

[37] Chen Muzi,Wang Y, Wu B, et al. Dynamic Analyses of Contagion Risk and Module Evolution on the SSE A-Shares Market Based on Minimum Information Entropy[J]. Entropy, 2021, 23(4): 434.(SSCI、SCI双检索)

[36]陈暮紫,赵婷婷,吴武清,陈敏,跨部门金融机构系统重要性和共振效应的动态演化研究—基于中国A股市场的实证,中国管理科学,2020,28(04):36-47. (CSCD、CSSCI、北大核心,人大复印资料转载)

[35]陈暮紫,张小溪,段海峰,跨境银行业资金关联网络动态演化研究,国际金融研究, 2020(05):56-65. (CSSCI、北大核心、人大复印资料转载)

[34]陈暮紫,李楠,杨晓光,中国非金融部门信贷杠杆演化、特征和风险评估,科技促进发展,2019(11):1255-1268(CSCD、人大复印资料转载)

[33]刘琳晨,陈暮紫(通讯作者),吴武清,独立董事的高管背景与“独立性”——基于董事会投票的经验证据,南开经济研究,2019(06):199-218(CSSCI、北大核心、人大复印资料转载)

[32]陈暮紫,魏纯,谢豪,李楠.基于GARCH-CoVaR方法的中国A股行业关联网络风险溢出动态研究[J].金融经济学研究,2019,34(04):134-146.(CSSCI、北大核心、人大复印资料转载)

[31]陈暮紫,秦玉莹,李楠,跨区域知识流动和创新合作网络动态演化分析[J],科学学研究,2019,37(12):203-215(CSCD、CSSCI、北大核心、人大复印资料转载)

[30]陈暮紫秦玉莹吴武清陈敏基于“211工程”生命周期的京津冀产学合作创新网络演化分析,数学的实践与认识,2019(06):10-20(北大核心)

[29]陈暮紫,高昊宇,杨晓光.当前我国信贷风险的多维度分析[J].科技促进发展,2018,14(11):1052-1064. (CSCD核心)

[28]李楠,陈暮紫(通讯作者).中国分行业违约概率的顺周期性研究——基于非线性因果的动态实证分析[J].数理统计与管理,2018,37(05):815-827. (CSSCI、北大核心、人大复印资料转载)

[27]杨晓光,陈暮紫,陈敏,不良贷款的回收:数据背后的故事[M],科学出版社,2017.6(专著)

[26]李楠,陈暮紫(通讯作者),陈敏, Granger因果检验的非线性进展及应用研究,数理统计与管理,2017(2):1-14. (CSSCI、北大核心)

[25]苏晓丽,陈暮紫,叶展望,郑丽芬,基于机器学习的中小企业贷款意愿预测研究, 数码世界,2017 (3): 128-130.

[24]陈暮紫,刘承林,吴武清,陈敏,系统重要性银行指标法的适用性讨论,数学的实践与认识,2016 (20): 34-44. (北大核心)

[23]陈暮紫,陈浩,陈敏,杨晓光,预期效用下非极端违约回收率的贝塔分布修正模型,数理统计与管理,2015, 6: 008. (CSSCI、北大核心)

[22]陈暮紫,刘小芳,杨晓光,不良资产零回收和非零回收影响因素研究,管理评论,2015, 27(12): 27-38. (CSSCI、北大核心)

[21]李军,信聪,陈暮紫,杨晓光,诉讼处置不良贷款违约损失率估计的模型簇,系统工程,2015, 33(8): 123-132. (CSSCI、北大核心)

[20] Li J,Chen Muzi, et al. Parametric and non-parametric combination model to enhance overall performance on default prediction[J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2014, 27(5): 950-969.(SCI、EI双检索)

[19]樊鹏英,李楠,陈暮紫,陈敏,农村信用社信贷违约识别模型及其应用,数学的实践与认识,2014 (20): 47-56. (CSCD、北大核心)

[18]陈暮紫,中国不良贷款定价计量模型研究——基于违约损失率模型研究[M],2013.5(专著)

[17]李楠,陈暮紫(通讯作者),陈敏.中国银行业逆周期资本缓冲的设置与分析[J].金融论坛, 2013, 18(10): 43-50(CSSCI、北大核心、人大复印资料转载)

[16]樊鹏英,陈暮紫,蒋勇,陈敏.基于非参数估计的权证定价方法及应用[J].系统工程理论实践, 2013, 33(8): 1916-1925.(CSCD、CSSCI、北大核心、EI检索)

[15]黄意球,唐跃,陈暮紫,陈敏,杨晓光.不良贷款处置方式的影响因素分析和判别模型[J].数理统计与管理, 2013, 32(006): 963-973. (CSSCI、北大核心、人大复印资料转载)

[14]Yang T, Wang H,Chen Muzi,et al. A ST Early Warning Model Based on Discrete-time Hazard Model[J]. Mathematical Computation, 2013, 1(1):1-14.

[13]吴武清,陈暮紫,黄德龙,陈敏.系统风险的会计决定:企业财务风险,经营风险,系统风险的时变关联[J].管理科学学报, 2012, 15(4): 71-80. .(CSCD、CSSCI、北大核心、人大复印资料转载)

[12]陈暮紫,陈浩,马宇超等.基于广义Beta回归的不良贷款回收率模型[J].数理统计与管理,2011,30(5):812-823(CSSCI、北大核心、人大复印资料转载)

[11]陈暮紫,黄意球,陈敏,杨晓光.基于logistic模型族的不良贷款极端零回收强度模型研究[J].中国管理科学,2011,19(2):16-23. (CSCD、CSSCI、北大核心)

[10]唐跃,陈浩,陈暮紫,陈敏,杨晓光.中国不良贷款回收率地区差异的原因分析,系统工程理论与实践[J],2011,31(3):438-499(CSCD、CSSCI、北大核心、EI检索)

[9]王珺威,马宇超,陈暮紫.结构性信用产品定价模型研究[J].财经问题研究, 2011 (6): 76-82.(CSSCI检索)

[8]王珺威,吴武清,陈暮紫. 财政收支和经济增长关系的实证分析[J].新疆财经, 2011 (3): 50-58.(人大复印资料转载)

[7]王东浩,陈暮紫(通讯作者),黄意球,陈敏,杨晓光.不同规模中小型企业不良贷款回收率结构特征研究[J].系统工程理论与实践,2010,30(12):2172-2183.(CSCD、CSSCI、北大核心、EI检索)

[6]马宇超,陈暮紫,陈敏,杨晓光.大规模同质不良贷款资产组合回收率定价研究[J].管理科学学报,2010,13(2):86-96. (CSCD、CSSCI、北大核心、人大复印资料转载)

[5] Wang Bo,Chen Muzi, Chen Min,Yang Xiaoguang,Distribution estimation of downturn LGD and loan portfolio stress-test[J],International Conference on Management Science and Engineering (MSE2010),2010,10

[4]陈暮紫,马宇超,陈敏,杨晓光.非极端回收不良贷款的回收率预测研究[J].中国管理科学,2009,17(5):1-8. (CSCD、CSSCI、北大核心、人大复印资料转载)

[3]陈暮紫,陈敏,吴武清,缪柏其.中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究[J].系统工程理论与实践,2009,29(6):19-31. (CSCD、CSSCI、北大核心、EI检索)

[2]陈浩,马宇超,陈暮紫,唐跃,王博,陈敏,杨晓光.不良贷款有无回收判别:一类可选变量的支持向量机方法[J],系统工程理论与实践,2009,29(12):23-30. (CSCD、CSSCI、北大核心、EI检索)

[1] Tang Y, Chen H, Wang B,M Chen.Discriminant analysis of zero recovery for China's NPL[J]. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, 2009(3): 14.

科研项目经历:

(1) 国家自然科学基金重点项目,71850008,中国银行业信贷整体性风险的防范与化解 ,2019.01- 2021.12,200万,已结题,参与。

(2) 国家自然科学基金面上项目,71971226,基于自适应状态相依Hawkes过程和双重深度Q学习的动态限价指令簿市场微观结构与最优交易执行研究,2020.01-2023.12,在研,参与。

(3) 国家自然科学基金面上项目,71673315,高波动率资本市场与银行体系间多层、立体风险传导网络研究,2017/01-2020/12、52万元,已结题,主持。

(4) 北京市社会科学基金规划项目,16YJB036,大数据驱动的商业银行小微信贷策略:基于北京市企业集群视角,2016/07-2019/07,8万元,已结题,主持。

(5) 国家自然科学基金面上项目,71271223,微观结构噪声下高频金融时间序列Levy跳跃的非参数统计推断与应用研究,2013/01-2016/12,56万元,已结题,参加。

(6) 北京市自然科学基金面上项目,9152017,基于人工免疫原理的北京高科技中小企业信用风险模型研究,2015/01-2016/12,15万元,已结题,参加。

(7) 国家自然科学基金青年项目,71203247,商业银行跨周期动态信用风险模型构建与调整,2013/01-2015/12,21万元,已结题,主持。

(8) 教育部人文社科青年项目,11YJC790015,我国商业银行风险收益平衡最优信贷审批策略,2012/01-2014/12,7万元,已结题,主持。

近年讲授课程:

本科生:《投资学》、《私募股权和风险投资》、《投资实务》、《期权和期货》

研究生:《金融风险管理》

历年获得的奖励:

获得相关的教学成果奖励包括:

[1] 《投资学》课程及教学团队荣获2021.12年北京市高校课程思政示范课程、教学团队,本人获得北京市高校思政示范课程教学名师称号

[2] 投资学团队获得北京高校优秀本科育人团队

[3] 《投资学》在线开放课程MOOC,团队主要成员,课程先后被评为教育部线上Mooc课程优秀新锐课程奖、国家级优秀精品课程

[4] 《投资学》课团队被授予中央财经大学2018年度特殊贡献奖

[5] “本科生创新创业人才培养实验项目”主讲教师之一,目前中财业界和课堂合作的唯一此类项目,在我校教育部评估时候作为特色项目进行介绍

[6] 《期权和期货》获得第二批国家一流本科生课程,主要参与人

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