讲座题目：《沪深港股票市场的关联性和风险溢出研究》

主讲嘉宾：姚银红 讲师

讲座时间：2023年10月27 日（星期 五）16:00-17:30

讲座地点：沙河校区具体地点：沙河二教206

讲座摘要：“沪港通”和“深港通”计划的开通，增强了中国内地和香港股市的关联性和风险溢出效应。在金融市场宏微观审慎监管的目标下，本报告从市场、行业和机构三个视角剖析沪深港股市之间的关联性和风险溢出关系。其一，基于小波分解和时变copula模型分析上海、深圳、香港、伦敦股票市场的多尺度尾部风险溢出关系；其二，基于DY和BK模型分析沪深港股市行业间收益率和波动率的波动溢出关系；其三，基于分位数溢出网络模型探究沪深港金融机构在不同市场状态下的波动溢出效应。上述研究重点分析互联互通机制的开通对股市关联性和风险溢出的影响，其结果对股市组合投资和风险管理具有积极意义。

嘉宾简介：

姚银红，管理学博士，首都经济贸易大学管理工程学院讲师，硕士生导师，研究方向是金融风险管理和大数据智能决策。主持国家自然科学基金青年项目、北京市教育委员会科技计划一般项目等课题。在《FinancialInnovation》、《International Review of Economics and Finance》、《FinanceResearch Letters》、《系统管理学报》等国内外主流学术期刊上发表论文10余篇。担任《Economic Modelling》、《North American Journal of Economics and Finance》等期刊匿名审稿人。获首都经济贸易大学中青年骨干教师、国际会议优秀论文奖等荣誉或奖项。

主办单位：管理科学与工程学院