陈暮紫
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教育背景（时间倒序）
09.2005-06.2010 中国科学院数学与系统科学研究院/中国科学技术大学联合培养
管理科学与工程（金融工程方向）博士
09.2001—07.2005 中国科学技术大学 概率论与数理统计 理学学士
工作经历（时间倒序）
05.2023—present 中央财经大学 博士生导师
11.2012—present 中央财经大学 副教授
07.2010—10.2012 中央财经大学 讲师
研究领域:
科技投资和融资，重点关注数字化投融资的机制研究
其他子领域：
金融传染，重点关注利用复杂网络理论对传染过程和机制的研究；
风险管理，重点关注信用风险和系统性风险研究；
信用评级，重点关注数据挖掘方法在评级中的应用
论文和专著:（时间倒序）
[52]Zhou Y, Huang D,Chen Muzi（通讯作者）,et al. How did small business respond to unexpected shocks? Evidence from a natural experiment in China[J]. Journal of Corporate Finance, 2024, 84: 102528.（SSCI一区,公司金融领域的国际一流权威期刊,ABS 4*，最近5年IF为6.9）
[51]Feng R, Han L,Chen Muzi. Using Fuzzy Clustering with SVM in Credit Classification[C]//2023 12th International Conference of Information and Communication Technology (ICTech). IEEE, 2023: 310-316.（EI检索）
[50]WuBoyao,Huang D,Chen Muzi（通讯作者）,Estimating Contagion Mechanism in Global Equity Market with Time-Zone Effects, Financial Management,2023,52:543-572（SSCI检索,国际金融管理协会（FMA）旗下权威期刊,ABS 3*）
[49]Li G, Chen M, Yang X. Loss Given Default Modeling and Variable Importance Analysis of Credit Loans[C]//2022 41st Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2022: 7491-7496.（EI检索）
[48]Li G, Chen M, Yang X. Impact of centralized management on recovery rates of credit loans[C]//2022 41st Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2022: 7497-7502.（EI检索）
[47]Zhang zhuangyi,Han L,Chen Muzi,Fuzzy MLKNN in Credit User Portrait,Applied Sciences-Basel,2022, 12(22),11342（SCI检索）
[46] Li N, Chen Muzi, Gao H, et al. Impact of lockdown and government subsidies on rural households at early COVID-19 pandemic in China[J]. China Agricultural Economic Review, 2023, 15(1): 109-133.（SSCI、SCI双检索, AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY - SCIE(Q1); ECONOMICS - SSCI(Q1),农业经济和政策以及经济学均为SCI、SSCI一区，2023年影响因子5.1）
[45]陈暮紫，王美惠，杨晓光，第三方担保对城投债的增信作用：隐性担保变化下的前后背离，管理科学学报，2022，25（11）：85-108（CSCD、CSSCI、北大核心）
[44]Chen Muzi,H Tian,Wu B,Tian T. The Linear Relationship Model with LASSO for Studying Stock Networks[J]. Entropy, 2022, 24:808（SSCI、SCI双检索）
[43]李楠,郭欣怡,郝迎欣,陈暮紫（通讯作者）,陈敏.区域新旧动能转换综合评价及时空演进研究——以山东省为例[J].数学的实践与认识,2022,52(03):1-9.
[42]李楠，陈暮紫（通讯作者），杨晓光，法律环境对银行不良贷款回收的影响机制研究
，中国管理科学，2022, 30(10): 60-71.（CSCD、CSSCI、北大核心）
[41]Chen Muzi,LiN, Wu B, et al. Dynamic Correlation of Market Connectivity, Risk Spillover and Abnormal Volatility in Stock Price[J].Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2022，587（02）: 126506（SCI检索）
[40]刘水，陈暮紫（通讯作者）,.中国城市房价波动扩散等级传递效应研究[J].地域研究与开发,2021，40(8):45-50.（CSSCI、北大核心）
[39]陈暮紫,汤婧,张小溪,杨晓光.信用和流动风险冲击下的中国银行业传染分析[J].系统工程理论与实践,2021，41(6): 1412-1427.（CSCD、CSSCI、北大核心、EI检索）
[38]Han L, Su Z,Chen Muzi.Financial markets co-movement predictive modeling: the DWT approach[J]. Procedia Computer Science, 2021, 183: 139-144.（EI检索）
[37]Chen Muzi,Wang Y, Wu B, et al. Dynamic Analyses of Contagion Risk and Module Evolution on the SSE A-Shares Market Based on Minimum Information Entropy[J]. Entropy, 2021, 23(4): 434.（SSCI、SCI双检索）
[36]陈暮紫，赵婷婷，吴武清，陈敏，跨部门金融机构系统重要性和共振效应的动态演化研究—基于中国A股市场的实证，中国管理科学，2020,28(04):36-47.（CSCD、CSSCI、北大核心，人大复印资料转载）
[35]陈暮紫，张小溪，段海峰，跨境银行业资金关联网络动态演化研究，国际金融研究，2020(05):56-65.（CSSCI、北大核心、人大复印资料转载）
[34]陈暮紫，李楠，杨晓光，中国非金融部门信贷杠杆演化、特征和风险评估，科技促进发展，2019（11）：1255-1268（CSCD、人大复印资料转载）
[33]刘琳晨，陈暮紫（通讯作者），吴武清，独立董事的高管背景与“独立性”——基于董事会投票的经验证据，南开经济研究，2019(06):199-218（CSSCI、北大核心、人大复印资料转载）
[32]陈暮紫,魏纯,谢豪,李楠.基于GARCH-CoVaR方法的中国A股行业关联网络风险溢出动态研究[J].金融经济学研究,2019,34(04):134-146.（CSSCI、北大核心、人大复印资料转载）
[31]陈暮紫，秦玉莹，李楠，跨区域知识流动和创新合作网络动态演化分析[J]，科学学研究，2019，37（12）：203-215（CSCD、CSSCI、北大核心、人大复印资料转载）
[30]陈暮紫，秦玉莹，吴武清，陈敏，基于“211工程”生命周期的京津冀产学合作创新网络演化分析，数学的实践与认识，2019（06）：10-20（北大核心）
[29]陈暮紫,高昊宇,杨晓光.当前我国信贷风险的多维度分析[J].科技促进发展，2018，14（11）：1052-1064.（CSCD核心）
[28]李楠,陈暮紫(通讯作者).中国分行业违约概率的顺周期性研究——基于非线性因果的动态实证分析[J].数理统计与管理,2018,37(05):815-827.（CSSCI、北大核心、人大复印资料转载）
[27]杨晓光,陈暮紫,陈敏,不良贷款的回收：数据背后的故事[M],科学出版社,2017.6（专著）
[26]李楠,陈暮紫(通讯作者),陈敏, Granger因果检验的非线性进展及应用研究,数理统计与管理,2017(2):1-14.（CSSCI、北大核心）
[25]苏晓丽,陈暮紫,叶展望,郑丽芬,基于机器学习的中小企业贷款意愿预测研究,数码世界，2017 (3): 128-130.
[24]陈暮紫,刘承林,吴武清,陈敏,系统重要性银行指标法的适用性讨论,数学的实践与认识,2016 (20): 34-44.（北大核心）
[23]陈暮紫,陈浩,陈敏,杨晓光,预期效用下非极端违约回收率的贝塔分布修正模型，数理统计与管理,2015, 6: 008.（CSSCI、北大核心）
[22]陈暮紫,刘小芳,杨晓光,不良资产零回收和非零回收影响因素研究,管理评论,2015, 27(12): 27-38.（CSSCI、北大核心）
[21]李军,信聪,陈暮紫,杨晓光，诉讼处置不良贷款违约损失率估计的模型簇,系统工程,2015, 33(8): 123-132.（CSSCI、北大核心）
[20]Li J,Chen Muzi,et al. Parametric and non-parametric combination model to enhance overall performance on default prediction[J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2014, 27(5): 950-969.（SCI、EI双检索）
[19]樊鹏英,李楠,陈暮紫,陈敏,农村信用社信贷违约识别模型及其应用，数学的实践与认识,2014 (20): 47-56.（CSCD、北大核心）
[18]陈暮紫,中国不良贷款定价计量模型研究——基于违约损失率模型研究[M]，2013.5（专著）
[17]李楠,陈暮紫(通讯作者),陈敏.中国银行业逆周期资本缓冲的设置与分析[J].金融论坛, 2013, 18(10): 43-50（CSSCI、北大核心、人大复印资料转载）
[16]樊鹏英,陈暮紫,蒋勇，陈敏.基于非参数估计的权证定价方法及应用[J].系统工程理论实践, 2013, 33(8): 1916-1925.（CSCD、CSSCI、北大核心、EI检索）
[15]黄意球,唐跃,陈暮紫，陈敏，杨晓光.不良贷款处置方式的影响因素分析和判别模型[J].数理统计与管理, 2013, 32(006): 963-973.（CSSCI、北大核心、人大复印资料转载）
[14]Yang T, Wang H,Chen Muzi,et al. A ST Early Warning Model Based on Discrete-time Hazard Model[J]. Mathematical Computation, 2013, 1(1):1-14.
[13]吴武清,陈暮紫,黄德龙,陈敏.系统风险的会计决定:企业财务风险,经营风险,系统风险的时变关联[J].管理科学学报, 2012, 15(4): 71-80..（CSCD、CSSCI、北大核心、人大复印资料转载）
[12]陈暮紫，陈浩，马宇超等.基于广义Beta回归的不良贷款回收率模型[J].数理统计与管理，2011，30（5）：812-823（CSSCI、北大核心、人大复印资料转载）
[11]陈暮紫，黄意球，陈敏，杨晓光.基于logistic模型族的不良贷款极端零回收强度模型研究[J].中国管理科学，2011，19（2）：16-23.（CSCD、CSSCI、北大核心）
[10]唐跃,陈浩,陈暮紫,陈敏,杨晓光.中国不良贷款回收率地区差异的原因分析，系统工程理论与实践[J]，2011，31（3）：438-499（CSCD、CSSCI、北大核心、EI检索）
[9]王珺威,马宇超,陈暮紫.结构性信用产品定价模型研究[J].财经问题研究, 2011 (6): 76-82.（CSSCI检索）
[8]王珺威,吴武清,陈暮紫.财政收支和经济增长关系的实证分析[J].新疆财经, 2011 (3): 50-58.（人大复印资料转载）
[7]王东浩，陈暮紫(通讯作者)，黄意球，陈敏，杨晓光.不同规模中小型企业不良贷款回收率结构特征研究[J].系统工程理论与实践，2010，30（12）：2172-2183.（CSCD、CSSCI、北大核心、EI检索）
[6]马宇超，陈暮紫，陈敏，杨晓光.大规模同质不良贷款资产组合回收率定价研究[J].管理科学学报，2010，13（2）：86-96.（CSCD、CSSCI、北大核心、人大复印资料转载）
[5] Wang Bo,Chen Muzi,Chen Min，Yang Xiaoguang,Distribution estimation of downturn LGD and loan portfolio stress-test[J],International Conference on Management Science and Engineering (MSE2010)，2010,10
[4]陈暮紫,马宇超，陈敏，杨晓光.非极端回收不良贷款的回收率预测研究[J].中国管理科学，2009，17（5）：1-8.（CSCD、CSSCI、北大核心、人大复印资料转载）
[3]陈暮紫,陈敏,吴武清，缪柏其.中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究[J].系统工程理论与实践，2009，29（6）：19-31.（CSCD、CSSCI、北大核心、EI检索）
[2]陈浩,马宇超,陈暮紫,唐跃,王博,陈敏,杨晓光.不良贷款有无回收判别：一类可选变量的支持向量机方法[J]，系统工程理论与实践，2009，29（12）：23-30.（CSCD、CSSCI、北大核心、EI检索）
[1]Tang Y, Chen H, Wang B, MChen. Discriminant analysis of zero recovery for China's NPL[J]. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, 2009（3）: 14.
科研项目经历:
国家自然科学基金重点项目，71850008，中国银行业信贷整体性风险的防范与化解 ，2019.01- 2021.12，200万，已结题，参与。
国家自然科学基金面上项目，71971226，基于自适应状态相依Hawkes过程和双重深度Q学习的动态限价指令簿市场微观结构与最优交易执行研究，2020.01-2023.12，在研，参与。
国家自然科学基金面上项目，71673315，高波动率资本市场与银行体系间多层、立体风险传导网络研究，2017/01-2020/12、52万元，已结题，主持。
北京市社会科学基金规划项目，16YJB036，大数据驱动的商业银行小微信贷策略：基于北京市企业集群视角，2016/07-2019/07，8万元，已结题，主持。
国家自然科学基金面上项目，71271223，微观结构噪声下高频金融时间序列Levy跳跃的非参数统计推断与应用研究，2013/01-2016/12，56万元，已结题，参加。
北京市自然科学基金面上项目，9152017，基于人工免疫原理的北京高科技中小企业信用风险模型研究，2015/01-2016/12，15万元，已结题，参加。
国家自然科学基金青年项目，71203247，商业银行跨周期动态信用风险模型构建与调整，2013/01-2015/12，21万元，已结题，主持。
教育部人文社科青年项目，11YJC790015，我国商业银行风险收益平衡最优信贷审批策略，2012/01-2014/12，7万元，已结题，主持。
教学成果:
近年来，担任了本科生《投资学》《私募股权和风险投资》《投资实务》《期权和期货》以及研究生课程《金融风险管理》的讲授工作，获得相关的教学成果奖励包括：
《投资学》课程及教学团队荣获2021.12年北京市高校课程思政示范课程、教学团队，本人获得北京市高校思政示范课程教学名师称号
投资学团队获得北京高校优秀本科育人团队
《投资学》在线开放课程MOOC，团队主要成员，课程先后被评为教育部线上Mooc课程优秀新锐课程奖、国家级优秀精品课程
《投资学》课团队被授予中央财经大学2018年度特殊贡献奖
“本科生创新创业人才培养实验项目”主讲教师之一，目前中财业界和课堂合作的唯一此类项目，在我校教育部评估时候作为特色项目进行介绍
《期权和期货》获得第二批国家一流本科生课程，主要参与人
