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陈暮紫

发布时间:2014-02-24来源: 浏览次数:

 

陈暮紫

email:zizizhuzhu0320@163.com

教育背景(时间倒序)

09.2005-06.2010 中国科学院数学与系统科学研究院/中国科学技术大学联合培养

管理科学与工程(金融工程方向)博士

09.2001—07.2005 中国科学技术大学 概率论与数理统计 理学学士

工作经历(时间倒序)

11. 2012—present 中央财经大学 副教授

07.2010—10.2012 中央财经大学 讲师

研究领域:

金融传染,重点关注利用复杂网络理论对传染过程和机制的研究;

风险管理,重点关注信用风险和系统性风险研究;

信用评级,重点关注数据挖掘方法在评级中的应用

论文和专著:(时间倒序)

[36]陈暮紫,赵婷婷,吴武清,陈敏,跨部门金融机构系统重要性和共振效应的动态演化研究—基于中国A股市场的实证,中国管理科学,2020,28(04):36-47.

[35]陈暮紫,张小溪,段海峰,跨境银行业资金关联网络动态演化研究,国际金融研究,国际金融研究,2020(05):56-65.

[34]陈暮紫,李楠,杨晓光,中国非金融部门信贷杠杆演化、特征和风险评估,科技促进发展,2019(11):1255-1268

[33]刘琳晨,陈暮紫(通讯作者),吴武清,独立董事的高管背景与“独立性”——基于董事会投票的经验证据,南开经济研究,2019(06):199-218

[32]陈暮紫,魏纯,谢豪,李楠.基于GARCH-CoVaR方法的中国A股行业关联网络风险溢出动态研究[J].金融经济学研究,2019,34(04):134-146.

[31]陈暮紫,秦玉莹,李楠,跨区域知识流动和创新合作网络动态演化分析[J],科学学研究,2019,37(12):203-215

[30]陈暮紫秦玉莹吴武清陈敏基于“211工程”生命周期的京津冀产学合作创新网络演化分析,数学的实践与认识,2019(06):10-20

[29]陈暮紫,高昊宇,杨晓光.当前我国信贷风险的多维度分析[J].科技促进发展,2018,14(11):1052-1064.

[28]李楠,陈暮紫(通讯作者).中国分行业违约概率的顺周期性研究——基于非线性因果的动态实证分析[J].数理统计与管理,2018,37(05):815-827.

[27]杨晓光,陈暮紫,陈敏,不良贷款的回收:数据背后的故事[M],科学出版社,2017.6(专著)

[26]李楠,陈暮紫(通讯作者),陈敏, Granger因果检验的非线性进展及应用研究,数理统计与管理,2017(2):1-14.

[25]苏晓丽,陈暮紫,叶展望,郑丽芬,基于机器学习的中小企业贷款意愿预测研究,数码世界,2017 (3): 128-130.

[24]陈暮紫,刘承林,吴武清,陈敏,系统重要性银行指标法的适用性讨论,数学的实践与认识,2016 (20): 34-44.

[23]陈暮紫,陈浩,陈敏,杨晓光,预期效用下非极端违约回收率的贝塔分布修正模型,数理统计与管理,2015, 6: 008.

[22]陈暮紫,刘小芳,杨晓光,不良资产零回收和非零回收影响因素研究,管理评论,2015, 27(12): 27-38.

[21]李军,信聪,陈暮紫,杨晓光,诉讼处置不良贷款违约损失率估计的模型簇,系统工程,2015, 33(8): 123-132.

[20]Li J,Chen Muzi,et al. Parametric and non-parametric combination model to enhance overall performance on default prediction[J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2014, 27(5): 950-969.(SCI、EI检索)

[19]樊鹏英,李楠,陈暮紫,陈敏,农村信用社信贷违约识别模型及其应用,数学的实践与认识,2014 (20): 47-56.

[18]陈暮紫,中国不良贷款定价计量模型研究——基于违约损失率模型研究[M],2013.5(专著)

[17]李楠,陈暮紫(通讯作者),陈敏.中国银行业逆周期资本缓冲的设置与分析[J].金融论坛, 2013, 18(10): 43-50

[16]樊鹏英,陈暮紫,蒋勇,陈敏.基于非参数估计的权证定价方法及应用[J].系统工程理论实践, 2013, 33(8): 1916-1925.

[15]黄意球,唐跃,陈暮紫,陈敏,杨晓光.不良贷款处置方式的影响因素分析和判别模型[J].数理统计与管理, 2013, 32(006): 963-973.

[14]Yang T, Wang H,Chen Muzi,et al. A ST Early Warning Model Based on Discrete-time Hazard Model[J]. Mathematical Computation, 2013, 1(1):1-14.

[13]吴武清,陈暮紫,黄德龙,陈敏.系统风险的会计决定:企业财务风险,经营风险,系统风险的时变关联[J].管理科学学报, 2012, 15(4): 71-80.

[12]陈暮紫,陈浩,马宇超等.基于广义Beta回归的不良贷款回收率模型[J].数理统计与管理,2011,30(5):812-823

[11]陈暮紫,黄意球,陈敏,杨晓光.基于logistic模型族的不良贷款极端零回收强度模型研究[J].中国管理科学,2011,19(2):16-23.

[10]唐跃,陈浩,陈暮紫,陈敏,杨晓光.中国不良贷款回收率地区差异的原因分析,系统工程理论与实践[J],2011,31(3):438-499

[9]王珺威,马宇超,陈暮紫.结构性信用产品定价模型研究[J].财经问题研究, 2011 (6): 76-82.

[8]王珺威,吴武清,陈暮紫.财政收支和经济增长关系的实证分析[J].新疆财经, 2011 (3): 50-58.

[7]王东浩,陈暮紫(通讯作者),黄意球,陈敏,杨晓光.不同规模中小型企业不良贷款回收率结构特征研究[J].系统工程理论与实践,2010,30(12):2172-2183.

[6]马宇超,陈暮紫,陈敏,杨晓光.大规模同质不良贷款资产组合回收率定价研究[J].管理科学学报,2010,13(2):86-96.

[5] Wang Bo,Chen Muzi,Chen Min,Yang Xiaoguang,Distribution estimation of downturn LGD and loan portfolio stress-test[J],International Conference on Management Science and Engineering (MSE2010),2010,10

[4]陈暮紫,马宇超,陈敏,杨晓光.非极端回收不良贷款的回收率预测研究[J].中国管理科学,2009,17(5):1-8.

[3]陈暮紫,陈敏,吴武清,缪柏其.中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究[J].系统工程理论与实践,2009,29(6):19-31.

[2]陈浩,马宇超,陈暮紫,唐跃,王博,陈敏,杨晓光.不良贷款有无回收判别:一类可选变量的支持向量机方法[J],系统工程理论与实践,2009,29(12):23-30.

[1]Tang Yue,Chen Hao,Chen Muzi,Chen Min,Yang Xiaoguang .Discriminant Analysis about Zero Recovery of NPL: An Empirical Studying on China’s Experience[J].Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences , 2009(3).

项目经历:

(1)国家自然科学基金重点项目,71850008,中国银行业信贷整体性风险的防范与化解 ,2019.01- 2021.12,200万,在研,参与。

(2)国家自然科学基金面上项目,71971226,基于自适应状态相依Hawkes过程和双重深度Q学习的动态限价指令簿市场微观结构与最优交易执行研究,2020.01-2023.12,在研,参与。

(3)国家自然科学基金面上项目,71673315,高波动率资本市场与银行体系间多层、立体风险传导网络研究,2017/01-2020/12、52万元,在研,主持。

(4)北京市社会科学基金规划项目,16YJB036,大数据驱动的商业银行小微信贷策略:基于北京市企业集群视角,2016/07-2019/07,8万元,已结题,主持。

(5)国家自然科学基金面上项目,71271223,微观结构噪声下高频金融时间序列Levy跳跃的非参数统计推断与应用研究,2013/01-2016/12,56万元,已结题,参加。

(6)北京市自然科学基金面上项目,9152017,基于人工免疫原理的北京高科技中小企业信用风险模型研究,2015/01-2016/12,15万元,已结题,参加。

(7)国家自然科学基金青年项目,71203247,商业银行跨周期动态信用风险模型构建与调整,2013/01-2015/12,21万元,已结题,主持。

(8)教育部人文社科青年项目,11YJC790015,我国商业银行风险收益平衡最优信贷审批策略,2012/01-2014/12,7万元,已结题,主持。

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