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宋斌

发布时间:2014-02-24来源: 浏览次数:

姓名:宋斌

职称:教授(硕士生导师)

电话:13911174219

邮箱:selviasong@163.com

个人简介

女,民族汉,山西汾阳人,(1971——)

研究方向Research Areas衍生品定价及其数值计算、倒向随机微分方程在金融中的应用、利率期限结构建模、市场微观结构与订单动态研究、量化投资与高频交易策略开发

教育背景:

1993年7月毕业于中央财政金融学院(现中央财经大学) 投资经济系,经济学学士。

1996年4月毕业于中央财政金融学院(现中央财经大学)投资经济系,经济学硕士。

2007年7月毕业于中央财经大学经济学院,经济学博士 导师:王巾英教授。

2005年——2006年美国史蒂文斯理工学院(Stevens Institute of Technology)技术管理学院访问学者。

专业经验/项目经验

1、国家电网能源研究院投资决策关键技术研究

2、国家发改委研究中心政府投资项目绩效评估。

3、鼎山投资管理公司咨询顾问。

4、山东德州房地产开发战略计划编制。

出版物(近5年内):

1、宋斌,井帅,魏琳,张冰洁,移动平均期权及其定价研究,系统科学与数学(CSCD源期刊),2014年3月录用,刊期未定。

2、Bin Song, Enqi Liang,Bing Liu, American Option Pricing Using ParticleFiltering Under Stochastic Volatility Correlated Jump Model,Journal of SystemScience and Information.2014年4月录用,刊期未定。

3、宋斌,井帅,栾菲菲,张云鹏,美式巴黎期权的定价模型与数值方法研究,系统工程(CSCD源期刊),。2014年4月录用,刊期未定。

4、宋斌,周湛满,魏琳,张冰洁,巴黎期权的PDE定价及隐性差分方法研究,系统工程学报(CSCD源期刊),2013年第28卷第6期。

5、宋斌,林则夫,刘黎黎,张冰洁,基于博弈期权的可转债定价及其实证研究,系统管理学报(CSSCI源期刊), (CSCD源期刊),2013年第22卷第6期。

6、宋斌主编,期权定价实验教程(中央财经大学国家级实验教学示范中心系列教材)清华大学出版社,2014年4月。

7、郭冬梅,宋斌, 汪寿阳,倒向随机微分方程与巴黎期权的非线性定价,中国科学——数学专辑(CSCD源期刊),2013第1期。

8、郭冬梅,宋斌, 汪寿阳,张冰洁,基于停时模拟的移动窗口巴黎期权的定价,系统工程理论与实践(CSCD源期刊),2013年第33卷第3期。

9、Dongmei Guo,Bin Song,Shouyang Wang, Bingjie Zhang. PricingMoving Window Parisian Option and Applications in Convertible Bonds.Procedia Computer Science18 2013: 1674– 1683 (EI)。并获得International Conference on Computational Science(ICCS)workshop on computationalfinance and business intelligence的“2013 Green Group Award”论文奖。

10、乔志敏、宋斌主编,资产评估学教程(第四版)(教育部经济管理类主干课程教材;普通高等教育“十一五”国家级规划教材)人民大学出版社,2013年6月。

11、康卫卫,宋斌,基于最小二乘蒙特卡洛方法的可转债定价,第十二届中国管理科学学术年会论文集(2010年)。

12、梁恩奇,张婷婷,宋斌,结构性衍生产品定价偏差研究,第十二届中国管理科学学术年会论文集(2010年)。

在审及工作论文:

1、宋斌,合约条款设计对可转换债券价格的影响研究——基于博弈期权定价模型,中国系统工程学会2014年会。

科研项目

1、国家自然科学基金资助项目(71301173 )基于混合法的我国碳金融市场排放交易的定价机制与仿真研究(主要研究人员)

2、国家自然科学基金资助项目(11301560 )由布朗运动和分数布朗运动驱动的一类随机控制问题及应用(主要研究人员)

3、国家自然科学基金资助项目(71203247)商业银行跨周期动态信用风险模型构建与调整(主要研究人员)

4、教育部人文社会科学研究一般项目(11jyc790015)我国商业银行风险收益平衡最优信贷审批策略(主要研究人员)

5、北京市哲学社会科学规划项目(13JGB018)北京市碳金融市场价格调节及形成机制研究(主要研究人员)

教学课程

投资学、期货与期权、金融衍生工具、金融建模与分析、量化投资与高频交易、项目融资。

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