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龙马奋进|大数据与管理科学讲座——关于边际分布的偏导数及部分信息下平均场控制问题的彭氏最大值原理

时间:2019-12-06 16:44:34 作者: 来源: 浏览次数:

2019年12月4日,中央财经大学大数据与管理科学系列讲座“关于边际分布的偏导数及部分信息下平均场控制问题的彭氏最大值原理”在沙河校区主教学楼303教室顺利举行。本次讲座邀请到Rainer Buckdahn教授作为主讲嘉宾。Rainer Buckdahn教授是法国西布列塔尼大学(Université de Bretagne Occidentale)一级教授,山东大学“千人计划”国家特聘教授,国际著名的随机分析、随机控制专家,在Annals of Probability, Annals of Applied Probability, Probability Theory and Related Fields, SIAM Journal on Control and Optimization, Stochastic Processes and their Applications, Mathematics of Operational Research等国际顶级期刊发表论文90余篇,论文被引用近2500次。讲座由管理科学与工程学院管理科学系主任井帅副教授主持,投资系系主任宋斌教授和管工学院、统数学院、保险学院的部分研究生和本科生参加了本次讲座。

讲座的内容基于Buckdahn教授与山东大学李娟教授、陈雅洁博士的研究论文,旨在研究定义在二阶矩存在的概率测度空间上的实值函数对边际分布的偏导数以及状态过程服从具有部分信息的平均场随机微分方程的控制问题的彭氏最大值原理。

Buckdahn教授主要从Objective of the talk,Preliminaries,Partial derivative w.r.t. marginals of measures,Peng’s Maximum Principle这四个方面展开了此次讲座。首先介绍了本次讲座的主题,即研究定义在二阶矩存在的概率测度空间上的实值函数的偏导数,同时也研究了彭氏最大值原理,其中受控状态过程由具有部分信息的平均场SDE驱动。随后,Buckdahn教授介绍从函数关于概率测度的导数、给定的实值函数及其提升函数和可微性这几个方面阐述了其数学意义,并通过例子进行讲解。接下来,Buckdahn教授讲解了关于测度边际的偏导数,将P.L.Lions的开创性的思想扩展,并给出了关于偏可微性的一个推论。最后,Buckdahn教授介绍了关于彭氏最大值原理的几个命题和引理,并简要证明了其中几个定理。

同学们围绕着本次讲座的主题,展开了自己的讨论,井帅副教授和宋斌教授也向Rainer Buckdahn教授提出了一些关于本次讲座的学术性问题,学术氛围浓厚且热烈,最后留下了珍贵的合影以作纪念。

此次Rainer Buckdahn教授的学术讲座,进一步促进了管理科学与工程学院国际高水平学术交流,不仅使各位同学收获颇丰,也给了各位老师研究上的启发。

受井帅副教授邀请,Rainer Buckdahn教授12月2日到6日访问中央财经大学并与井帅副教授开展学术合作,期间还受邀观看了管理科学与工程学院2020年元旦晚会。

本次讲座本讲座获得“龙马奋进 校庆70周年学术系列讲座”和“双万计划培育专业建设经费”资助。

学院南路校区:北京市海淀区学院南路39号图配楼四层,邮编100081;  沙河校区:北京市昌平区沙河高教园区4号楼 邮编102206;

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